Індикатор Aroon

Що таке індикатор Aroon?

У першому розділі розповімо, що таке Арун, як він виглядає на ціновому графіку. Далі ви дізнаєтеся про те, хто створив цей індикатор і з якою метою?

Aroon — це індикаторна система з Aroon Indicator і його похідного показника Aroon Oscillator. Причому перший подає більше сигналів, ніж другий інструмент. Тому багато трейдерів використовують їх разом.

Нормований індикатор Арун поєднує в собі переваги інших осциляторів.

• По-перше, він дає змогу визначити, коли з’явиться нова тенденція і виникне розворот ринку, подібно до індексу маси.
• По-друге, допомагає оцінити силу тренда без використання інших технічних інструментів.

Індикаторна система Aroon показує, як слабшає і посилюється тренд. Це дає змогу вибрати вигідний момент для торгівлі та відфільтрувати невідповідні сигнали.

Наприклад, трейдер бачить, що валютна пара BTC/USD перебуває у висхідному тренді. Але коли Арун перетинає свою сигнальну лінію, трейдер розуміє, що тренд слабшає.

Як основні показники Арун використовує два значення: екстремуми трендового руху і перетину з нульовою віссю. Вони відображаються двома лініями: Up (синя або зелена) і Down (червона або помаранчева).

Криві за формою більш незграбні, ніж синусоїдальні хвилі традиційних осциляторів. Це візуальне сприйняття може дати трейдеру перевагу, оскільки торгові сигнали легше виявляються.

Хто створив індикатор Aroon?

Автор системи Арун — це всесвітньо відомий учений і фінансовий аналітик Тушар Чанде. Він отримав 9 патентів США за свої розробки. Чанде створив пакет ПЗ для управління торговими процесами і кілька інноваційних систем для трейдингу на Форексі.

За останні 25 років доктор Чанде заснував кілька успішних компаній з управління фінансовими активами. Він є директором Tuscarora Capital Management, що базується в Чикаго.

Чанде також є письменником, автором статей для Stocks and Commodities Magazine та інших ЗМІ з технічного аналізу. Він написав такі книги, як: “За межею технічного аналізу” і “Новий технічний трейдер”.

У 1990-ті роки Тушар Чанде створив унікальні індикатори для торгівлі цінними паперами та ф’ючерсами:

• VIDYA (Variable Index Dynamic Average);
• Адаптивний стохастичний осцилятор;
• StochRSI та Dynamic Momentum Index (розроблені спільно зі Стенлі Кроллом).

Сам Aroon побачив світ 1995 року. Санскритським діалектом (Чанде родом з Індії) Арун означає “Ранні промені світанку”. За задумом автора, цей інструмент призначався для раннього виявлення початку нової тенденції.

Індикатор Aroon — формула

Aroon Up & Down складається з 2 математичних функцій, що рухаються в межах від 0 до 100%. Щоб зрозуміти, як працює Арун, розглянемо формулу цього технічного інструменту.

Криві Up & Down відображають час, що минув після попереднього екстремального значення ціни.

• AroonUp показує, скільки часу минуло з моменту останнього цінового максимуму.
• AroonDown показує, скільки часу минуло з моменту останнього цінового мінімуму.

Кількість періодів задає сам користувач. Стандартний показник — 14 днів.

Ось формула Aroon для тенденції на підвищення:

Формула для тренда на зниження:

Позначення:

• 14 — задане число періодів;
• PS period High — термін з моменту формування цінового піку;
• PS period Low — термін з моменту формування цінового мінімуму.

Розглянемо приклади розрахунку.

Приклад 1

Припустимо, необхідно розрахувати Up для денного графіка. Заданий період становить 14 днів. Відомо, що ціновий максимум був 6 днів тому. Розрахунок виглядає так:

AroonUp = (14 – 6) ÷ 14 × 100 = 57%

Приклад 2

Трейдер встановив індикатор на денний графік. Відомо, що ціна акцій була найвищою 2 дні тому за останні 20 днів. Розрахунок:

AroonUp = (20 – 2) ÷ 20 × 100 = 90%

Як працює індикатор Aroon?

Щоб знати, як користуватися системою Арун, необхідно розуміти принципи її роботи. У цьому розділі даємо опис Aroon Indicator.

Основна ідея системи Aroon полягає в тому, що після сильних бичачих трендів, найімовірніше, підуть нові максимуми. Після сильних ведмежих трендів будуть мінімуми. По суті, Арун підказує, наскільки сильна спрямованість ціни, чи варто очікувати екстремумів і розворотів ринку.

Система складається з двох кривих: Up & Down. Як видно на живому графіку, лінії коливаються між позначками 0 і 100, а рівень 50 є центральним.

• AroonUp показує час, що минув з найбільшого цінового піку за вказаний період.
• AroonDown відображає час, що минув від найбільшого цінового спаду, який тривав зазначений період.

Під “часом” маються на увазі хвилини, години, дні та інші таймфрейми, обрані трейдером.

Наприклад, Upline на денному графіку дійшла до позначки 70. Отже, минуло 70 днів відтоді, як ціна активу досягла чергового максимуму. Якщо поточний ціновий пік є найвищим за період, то Up буде на рівні 100.

Припустимо, Downline денного графіка перебуває на позначці 30. Отже, після досягнення чергового мінімуму минуло 30 днів. Якщо поточний мінімум є найнижчим, то значення Down буде на рівні 100.

Таким чином, лінії індикатора показують силу поточної ринкової тенденції за шкалою від 0 до 100. Чим ближче крива до рівня “100”, тим тренд сильніший.

Як використовувати індикатор Aroon?

Індикаторна система Арун корисна в трейдингу, оскільки вона показує, слабшає або посилюється тренд. Розбираємо, як застосовувати індикатор Арун, як читати його торгові сигнали.

Основна функція Aroon — здатність вказувати силу тренда і виявляти тенденції, що зароджуються. Upline допоможе оцінити силу висхідного тренда, щоб подолати короткостроковий опір. Downline підкаже, чи достатньо сильний спадний тренд, щоб подолати короткострокову підтримку.

Наближення кривої до рівня 100 вказує на сильну бичачу або ведмежу спрямованість. І навпаки, наближення до рівня 0 свідчить про слабкість тенденції.

Лінії наближаються до нуля в міру збільшення терміну, що минув між новими піками та падіннями ціни.

Фази Aroon Indicator і стан ринку

Крім оцінки сили тренда, Арун можна застосовувати для виявлення нових тенденцій, прогнозування розворотів ринку, а також визначення зони консолідації.

Як читати торгові сигнали індикатора Aroon?

Основний сигнал — це рух кривої AroonUp вгору. У міру наближення Up до позначки 100 ціна рухатиметься в бичачому напрямку. Поки лінія Up зростає, крива AroonDown рухається вниз, підтверджуючи зростання ціни.

На графіку видно нещодавні вищі максимуми та далекі низькі мінімуми. Це ознака бичачої тенденції на ринку. Тому можна відкривати позицію на купівлю. Знаком для відкриття угоди на купівлю є перетин Up і Down.

Сигнали для угоди на продаж прямо протилежні:

• падіння кривої AroonUp до нуля;
• підйом AroonDown, що підтверджує ведмежий тренд.

Вхід в угоду відбувається, коли Down перетинає Up.

У період флету лінії індикатора рухаються приблизно на одному рівні, іноді з нахилом. Паралельний рух означає, що сформувався ціновий діапазон. Це зазвичай не є сигналом для входу в ринок. Але флет завжди передує ціновому прориву.

Сигнали системи Арун

Як налаштувати індикатор Арун?

Правильні налаштування допоможуть підвищити точність сигналів, отриманих від індикатора. Розглянемо, які найкращі налаштування для Aroon Indicator?

Основний параметр налаштування — це період (14 за замовчуванням). Тушар Чанде рекомендував період 25. Цей параметр вважається найкращим для роботи на тривалих проміжках часу:

• > 25 періодів — для довгострокових операцій, коли необхідні дані за минулі періоди;
• <25 періодів — для середньо- і короткострокових операцій, коли потрібні свіжі дані про ціни.

Крім того, користувач може змінити колір, товщину ліній, встановити рівні і таймфрейм для відображення. Налаштування у всіх терміналах схожі та легко виконуються.

Налаштування Aroon для MT4

Арун присутній на багатьох живих графіках різних платформ, а також у терміналах MetaTrader 4 і MetaTrader 5. Однак у MT4 і MT5 індикатора немає серед стандартних інструментів, але його можна завантажити безкоштовно та встановити.

Де можна завантажити цей індикатор?

Aroon Indicator не входить до переліку стандартних аналітичних інструментів MT 4, MT 5 і деяких інших терміналів. Тому його доводиться завантажувати та встановлювати самостійно. Наприклад, для МТ4 індикатор можна завантажити безкоштовно в бібліотеці спільноти MQL.

Щоб встановити інструмент після скачування, потрібно зробити наступне:

1. Завантаження перенести в папку “Indicators” і перезапустити термінал.
2. Арун з’явиться у списку користувацьких індикаторів.
3. Щоб додати інструмент на графік, потрібно вибрати “Вставка — Індикатори — Користувацький — Aroon”.
4. У вікні, що відкрилося, виконати налаштування або натиснути “ОК”, щоб залишити параметри за замовчуванням.

Завантажити Арун можна на брокерських майданчиках, форумах для трейдерів та інших спеціалізованих ресурсах.

Як торгувати з індикатором Aroon?

Indicator Aroon виділяється серед інших осциляторів імпульсу на основі зміни ціни і часу. Однак отримати підказки для відкриття угод з його допомогою досить просто.

Давайте подивимось, як почати роботу і використовувати Арун у торгівлі. Які стратегії він дозволяє застосовувати на Форексі та бінарних опціонах?

Найбільш якісні свідчення Арун дає на старших таймфреймах, а також у моменти спрямованих рухів.

У більшості випадків торгівля ведеться в рамках трендових стратегій. При пробитті рівня 50 і встановленні тренда відкривають ордери у напрямку руху ціни.

Розглянемо процес укладення угоди на прикладі нафти BRENT.

На графіку відзначено момент виходу лінії Up за межі та перетину Down (синє коло). Потім крива Up йде вгору, підтверджуючи сильну висхідну спрямованість.

Після отримання сигналу можна створити ордер “лонг” на свічці, позначеній синьою прямою.

Закриття позиції виконують після появи знака розвороту ціни. Він з’являється, коли Up перетинає Down (червоне коло) і далі йде нижче середнього рівня. Свічка закриття угоди позначена червоною прямою.

Арун є запізнілим індикатором, тому він потребує додаткової перевірки. Для цього підійдуть будь-які індикатори пошуку оптимальних точок входу в ринок.

Наприклад, смуги Боллінджера можуть підказати, коли актив перепроданий або перекуплений у короткостроковому періоді. Це дасть змогу трейдеру вибрати найкращий час для купівлі або продажу.

З іншого боку, під час торгів на низхідному ринку з використанням смуг Боллінджера може збільшитися відсоток збиткових угод. Цей недолік проявляється тільки під час відкриття довгих позицій. Індикатор Aroon слугує підтвердженням того, що актив перебуває в тренді, а також діє як стоп.

Стратегії з використанням індикатора Aroon

Арун — це універсальна торговельна система, яку можна використовувати як незалежно, так і в поєднанні з іншими індикаторами. Розберемо дві найбільш затребувані стратегії на її основі:

• торгівля на проривах під час консолідації;
• стратегія сили тренда.

1. Торгівля на проривах при консолідації

Суть стратегії — купівля і продаж активів у моменти різких змін напрямку ринкового руху. Йдеться про прориви, що виникають після завершення консолідації. Про настання флету сигналізує паралельний рух AroonUp і AroonDown.

Трейдер може відкрити позицію відразу після настання прориву в тому ж напрямку. Також можна увійти в позицію після перетину Арун і наступного за ним перетину центральної лінії. Як правило, ці сигнали з’являються до фактичного прориву.

Етапи торгівлі:

• виявити флет — рух ціни в обмеженому діапазоні;
• чекати прориву (перетин кривих Арун з подальшим перетином центральної лінії);
• переконатися, що перетин кривих не є хибним сигналом;
• відкрити угоду в напрямку прориву.

На графіку BTC/USD синім прямокутником виділено період флету. Трохи пізніше відбувається перетин Up, рівня 50 і кривої Down знизу вгору. Одночасно з цим ціна пробиває межу горизонтального каналу.

На графіку видно, як свічка прориву закривається вище каналу. Отже, в момент відкриття наступної свічки можна здійснити купівлю.

2. Стратегія сили тренда

Під час сильної ринкової спрямованості криві Арун перебувають у фазах максимуму. Для отримання прибутку трейдери виходять на ринок за таких показників: Up — 70% і Down — 30%.

Для оцінки напрямку ціни дивляться на попередні перетини ліній. Угоду закривають при перетині позначки 50 або перетині кривих індикатора.

На графіку BTC/USD синім прямокутником відзначено період максимуму Up — сильний висхідний тренд. Трейдеру залишається тільки слідувати поточному руху й утримувати позицію до моменту перетину середнього рівня. На діаграмі моменти перетинів виділені червоним колом.

Індикатор Aroon для бінарних опціонів

Стратегії торгівлі на сильному тренді та на проривах підходять для бінарних контрактів. “Проривні” торги рекомендуються для короткострокових опціонів. Трендові торги можна вести із середньо- і довгостроковими інструментами.

Під час торгівлі бінарними контрактами важливо враховувати період до експірації, щоб опціони встигали закриватися до цінового відскоку.

Розглянемо приклад на графіку GBP/JPY. Для підготовки до угоди необхідно накреслити лінію руху ціни, вибрати свічку і виявити початок тенденції.

Вхід у позицію можна здійснювати на відскоку сильного тренда.

• Up вказує на зростаючий ринок, як і трендова лінія (1).
• Стався помилковий сигнал — Down змінив Up (2).
• Ринок спрямований вгору, що може свідчити про майбутній відскік.

Після невеликої корекції триває висхідний рух. Для відкриття угоди підходить момент формування зеленої свічки (3).

Індикатор Арун у бінарних опціонах використовують разом із фігурами розвороту, прайс-екшн та іншими свічковими моделями.

Переваги та недоліки індикатора Aroon

Індикаторна система Арун має свої плюси та мінуси, як і інші інструменти технічного аналізу.

За високої волатильності на ринку Арун дає слабкі трендові сигнали або вірні, але із запізненням. Крім того, він не підходить для вимірювання імпульсу активів.

Висновки

Aroon — це ефективний інструмент для непрямої оцінки напряму і сили тренда. Він універсальний, підходить трейдерам-початківцям. Рекомендується для визначення довгострокових тенденцій, роботи з різними активами в періоди спрямованого руху ціни. Якісніші свідчення дає на старших таймфреймах.