Що таке ковзна середня?

Змінна середня (MA) — це індикатор технічного аналізу, який допомагає згладити цінову дію, відфільтровуючи шум від випадкових коливань ціни. Це широко використовується індикатор у торгівлі та інвестуванні, який зазвичай застосовується для визначення трендів, а також рівнів підтримки та опору.

Moving Average розраховується шляхом взяття середнього значення певної кількості попередніх точок даних. Найчастіше використовуються періоди часу 10, 20, 50, 100 і 200 днів.

Ковзна середня може застосовуватися до будь-якого ряду даних, включаючи ціни на акції, ціни на товари, курси валют і т.д.

Теорія MA була винайдена Чарльзом Доу, одним із засновників компанії Dow Jones & Company та газети Wall Street Journal.

Він розробив теорію Доу, яка свідчить, що ринок рухається у три фази: накопичення (купівля), націнка (продаж) та розподіл (продаж). Доу вважав, що ці фази можна визначити, проаналізувавши середню ціну акції за певний період.

Він міркував так:

• коли середня вартість інструменту зростає, вона перебуває у фазі накопичення;
• коли вона падає, то перебуває у фазі розподілу;
• коли вона рівна або коливається навколо певного рівня, знаходиться у фазі розмітки.

У рамках своєї теорії Доу створив кілька Moving Average: 10-денну, 20-денну та 50-денну MA. Ці середні використовуються багатьма трейдерами та інвесторами і сьогодні.

MA часто використовуються для визначення тенденцій:

• коли MA росте, це вказує на те, що ціни мають тенденцію до зростання;
• коли MA падає, це свідчить про те, що ціни мають тенденцію до зниження;
• коли MA флетить або коливається навколо певного рівня, це свідчить про те, що ціни перебувають у діапазоні.

Цей індикатор також може використовуватися для визначення рівнів підтримки та опору:

• Якщо ціни відскакують від лінії MA (тобто ударяються об опір), це може вказувати на тиск продажів на цьому рівні.
• Якщо ціни пробиваються нижче лінії MA (тобто ударяються о підтримку), це може вказувати на тиск покупок на цьому рівні.

Як називається індикатор Ковзна середня?

Пропонуємо докладніше дізнатися, як називають і що показує ковзна середня.

Ковзна середня в торгових терміналах часто називається «Moving Average» або «MA». Хоча назви можуть бути різними, концепція завжди одна й та сама – створення гладкої, постійно оновлюваної середньої ціни на основі історичних даних.

Що показує ковзна середня?

Moving Average вказує середню ціну торгового інструменту за певний період часу. Він використовується для згладжування короткострокових коливань цін та виявлення тенденцій.

Найбільш поширеними часовими періодами для Moving Average є 10, 20, 50, 100 та 200 днів. Чим коротший часовий період, тим більш чутлива ковзна середня до змін цін. Чим довший часовий період, тим менш чутливою вона буде.

Індкатор можна використовувати для будь-яких рядів даних, що містять послідовність числових значень, наприклад цін на акції або курсів валют.

Moving Average можуть бути корисними для прогнозування майбутніх цін, оскільки вони згладжують шум і показують загальну тенденцію. Однак вони не є ідеальними.

1. Ковзна середня відстає від фактичного руху цін. Це означає, що до того часу, коли ви побачите зміну ковзної середньої, ціна вже зрушить з місця.
2. Вона спирається тільки на минулі ціни і не враховує таких показників, як звіти про доходи або події новин, які можуть вплинути на ціну.

Чинник відставання

Оскільки ковзні середні ґрунтуються на даних минулого, цей індикатор має тенденцію відставати від цінових даних. Чим довша ковзна середня, тим більше відставання. Крім того, на відставання впливає тип ковзної: EMA, в якій більше значення надається останнім даним, відстає менше, ніж SMA, що надає рівну вагу даним більш віддаленого минулого.

Тим не менш, 10-денна експоненційна Moving Average буде близько притискатися до цін і змінювати напрямок незабаром після їхнього розвороту. Короткі середні ковзні швидко адаптуються до графіка.

Навпаки, 100-денна містить багато попередніх даних, які уповільнюють її рух. Більш довгі MA повільно підлаштовують під зміни на графіку. Для того щоб 100-денна MA змінила курс, потрібен значний та тривалий рух ціни.

Приклад: на графіку вище показаний ETF S&P 500 з 10-денною EMA, близько підібраною до ціни, і 100-денний SMA, що прагне вгору. Навіть при січнево-лютому падінні 100-денна SMA тримала курс і не розгорнулася вниз. 50-денна SMA знаходиться десь між 10- і 100-MA, коли йдеться про фактор запізнення.

Таким чином, цей фактор необхідно враховувати при виборі відповідного Moving Average для твого аналізу. Перевага ковзної середньої залежить від цілей, аналітичного стилю та тимчасового горизонту. Найкраще поекспериментувати з різними типами ковзних середніх, а також з різними таймфреймами, щоб знайти найбільш вдалий варіант.

Як розраховується ковзна середня?

Далі ми вас навчимо розраховувати і самостійно будувати ковзну середню. Читайте далі, щоб детально розібратися у питанні.

Всі Moving Average беруть середнє значення певної кількості попередніх точок даних, але кожен тип зважує ці точки даних по-різному.

Прості ковзні середні (SMA)

Простий Moving Average створюється шляхом визначення середньої ціни за певний період часу. Потім це середнє значення наноситься на графік, де кожна нова точка є середньою ціною за наступний період часу.

Найчастіше використовуються 5-денні MA, але вони можуть бути засновані на будь-якому часовому інтервалі. Simple Moving Average згладжують цінову дію, відфільтровують шум від випадкових коливань цін, що полегшує визначення напряму основної тенденції.

Приклад розрахунку при щоденних котируваннях закриття: 11,12,13,14,15,16,17.

• Перший день 5-денний SMA: (11+ 12 + 13 + 14 + 15) / 5 = 13.
• Другий день 5-денний SMA: (12 + 13 + 14 + 15 + 16) / 5 = 14.
• Третій день 5-денний SMA: (13 + 14 + 15 + 16 + 17) / 5 = 15.

Перший день такої MA просто охоплює останні п’ять днів. Другий день відкидає першу точку даних (11) та додає нову точку даних (16). Третій день продовжується, відкидаючи першу точку даних (12) та додаючи нову (17).

У наведеному прикладі ціни поступово зростають з 11 до 17 протягом семи днів. Зверніть увагу, що MA також росте з 13 до 15 за триденний період розрахунку. Також подивіться, що кожне значення індикатора знаходиться трохи нижче за останню ціну.

Наприклад, Moving Average за перший день дорівнює 13, а остання ціна – 15. Ціни в попередні чотири дні були нижче, і це викликає відставання індикатора.

Експонентні ковзні середні (EMA)

Чим більша вага останніх цін, тим менше відставання. Ця вага визначається кількістю періодів у налаштуваннях індикатора. EMA відрізняється від SMA тим, що розрахунок EMA кожного дня ґрунтується на всіх попередніх днях. Тому для отримання точного 10-денного EMA потрібно більше даних.

Розрахунок експоненційної MA (EMA) складається з трьох етапів. Перший крок полягає у розрахунку SMA для початкового значення EMA. Потім необхідно розрахувати «множник, що зважує».

Для цього потрібно розрахувати EMA для кожного дня між початковим значенням EMA та сьогоденням, використовуючи ціну, множник та значення EMA попереднього періоду. Формула для 10-денної EMA наведена нижче.

• Початкова SMA: сума за 10 періодів/10.
• Множник: (2 / (періоди часу + 1)) = (2 / (10 + 1)) = 0,1818 (18,18%).
• EMA: {Close- EMA(попередній день)} x мультиплікатор + EMA(попередній день).

10-періодна експоненційна Moving Average застосовує зважуючий коефіцієнт 18,18% до останньої ціни. 10-періодна EMA також може називатися 18,18% EMA.

20-періодна EMA застосовує зважування 9,52% до останньої ціни
(2/(20+1) =0.0952).

Зверніть увагу, що ваговий коефіцієнт для більш короткого періоду часу більший, ніж ваговий коефіцієнт для більш тривалого періоду часу. Фактично множник зменшується вдвічі щоразу, коли період Moving Average подвоюється.

Як побудувати ковзну середню

Щоб розрахувати Moving Average, можна скласти ціни закриття за кожен день періоду та поділити на загальну кількість днів у періоді. У даному прикладі будуть розраховані 10-, 50- та 200-денна MA.

Для побудови графіка 200-денного MA для акцій (або навіть за більш тривалий період) ідеально зібрати широкий спектр даних. У цьому прикладі ціни акцій охоплюють два роки, заповнюючи понад 500 рядків.

Візьміть ціни закриття принаймні за 13 місяців та скопіюйте ці дані до електронної таблиці.

Далі розрахуйте середні значення за 10, 50 та 200 днів.

Зрештою, нанесіть усі дані на графік. Дані за віссю X починаються з осі Y з ціни закриття, а початкові лінії для 10, 50 і 200 днів розташовані у шаховому порядку, оскільки вони розраховують середні значення для відповідних днів.

Яка ковзна середня краще?

Тепер настав час дізнатися, які бувають ковзні середні та з яким видом коли краще торгувати.

Існує багато різних типів Moving Average, кожен із яких має свої особливості. Вибір інструменту залежить від завдань, які ви ставите.

SMA

Кращий спосіб згладити короткострокові коливання і визначити довгострокові тенденції — використовувати Simple Moving Average. Використання середніх цін за певний період допоможе згладити криву та зменшити вплив короткострокових коливань цін.

Саме тому короткострокові трейдери використовують п’яти-, десяти- та двадцятиденні MA, а довгострокові трейдери можуть використовувати 50-, 100- та 200-денні ковзні середні.

Як видно з графіка вище, чим більше період, протягом якого усереднюється вартість, тим більш плоска лінія. Чим довший період, за який ти розраховуєш ковзні середні, тим сильніший сигнал. Однак через тривалий проміжок часу ти, можливо, вже пропустив значний елемент початкової зміни тренду.

Simple Moving Average є невід’ємною частиною багатьох стратегій торгівлі. Незважаючи на численні переваги, є й деякі недоліки, про які йтиметься нижче.

Плюси SMA

• Згладжує короткострокову волатильність для створення більш чіткої короткострокової картини.
• Потенційний ранній сигнал зміни тренда.
• Використання кількох MA може посилити сигнали про зміну тренду (наприклад, п’яти-, десяти- та двадцятиденні).

Мінуси SMA

• Чим коротший період, тим більша ймовірність помилкового сигналу.
• Короткострокові тенденції можуть швидко змінюватися.
• Середньо- та довгострокові Moving Average відставатимуть від цін; ти можеш пропустити початкову зміну тренду.

Якщо розкласти переваги та недоліки Simple Moving Average по поличках, можна виділити кілька ключових моментів, про які слід пам’ятати:

• Чим коротший термін SMA, тим більше шансів визначити зміну тренду на ранній стадії. Якщо сигнал вірний, це збільшить твій потенційний прибуток. Однак короткострокові SMA схильні до помилкових сигналів.
• Чим довший термін дії SMA, тим сильніший сигнал про зміну тренда, але для його появи буде потрібно більше часу. Отже, якщо ти покладаєшся на більш довгострокову SMA, можеш упустити значну частину будь-якої зміни ціни активу.
• Тобі необхідно визначити період SMA, який найкраще вбудується у твою торгову стратегію.

EMA

Експоненційна середня MA більш чутлива до недавніх змін ціни, ніж традиційна Moving Average. Вона розраховується шляхом надання більшої ваги останнім точкам даних та меншої ваги старим точкам даних.

Плюси EMA

Оскільки вага EMA залежить від недавніх змін цін, вона краще реагує на них, що робить її кориснішою для трейдерів, які намагаються торгувати внутрішньоденними коливаннями максимумів та мінімумів. Оскільки EMA сигналізує про зміну тренду швидше за SMA, це особливо вигідно.

Мінуси EMA

Індикатор EMA більш чутливий, ніж інші індикатори, що робить його більш уразливим для хибних сигналів та коливань. Однак швидка реакція на зміни ціни робить його популярним серед внутрішньоденних трейдерів, які торгують на більш коротких часових рамках, таких як 15-хвилинні або годинні графіки.

Порівняння SMA та EMA

На графіку вище показані 10-денна Simple Moving Average та 10-денна EMA. Хоча вони обидві засновані на попередніх десяти котируваннях закриття, розрахунок EMA є виваженим.

Отже останні цінові рухи матимуть більший вплив на лінію тренду EMA, ніж ті, які були на початку десятиденного періоду. Чим довший період ЕМА, тим менший вплив на лінію тренду чинитимуть історичні зміни цін.

Таким чином, EMA більше підходить для короткострокових трейдерів, які шукають дуже ранні сигнали про те, що тенденції змінюються, а SMA при більш довгострокових інвестиційних рішеннях.

WMA

Зважена ковзна середня (WMA) надає більше значення останнім точкам даних, ніж старішим. Це робить її чутливішою до останніх змін ціни, ніж Simple Moving Average, але не такою чутливою, як експоненційна MA. WMA часто використовується як індикатор слідування за трендом.

Трейдер, що використовує WMA, з меншою ймовірністю виявить зміну тренду заздалегідь, але також з меншою ймовірністю прийме незначну корекцію за зміну тренда.

Плюси WMA

Перевага використання WMA полягає в тому, що вони вловлюють тренди швидше, ніж SMA. Деякі трейдери вважають за краще використовувати їх на більш коротких часових періодах, щоб вловити зміни ще швидше.

Мінуси WMA

Недоліком WMA є можливість появи більшої кількості помилкових сигналів, ніж при використанні простих Moving Average. Деякі інвестори віддають перевагу SMA на тривалих часових періодах для виявлення довгострокових змін тренду.

DEMA

Індикатор DEMA розраховується шляхом взяття експоненційної MA цінових даних, потім експоненціальної Moving Average цих даних. Це дає плавнішу криву, ніж стандартна EMA, що полегшує виявлення трендів.

TEMA

Потрійна експоненційна Moving Average (TEMA) більш чуйно реагує на останні зміни ціни, ніж подвійна експоненційна MA (DEMA), оскільки надає потрійну вагу останнім точкам даних.

TEMA може використовуватися як індикатор слідування за трендом або імпульсом, залежно від конфігурації. Він був розроблений для згладжування цінових коливань, що полегшує виявлення тенденцій майже без запізнення, характерного для попередніх середніх ковних. Для цього TEMA бере кілька експоненційних ковзних середніх (EMA) і віднімає частину запізнення.

В основному напрямок нахилу TEMA вказує на короткостроковий напрямок ціни. Якщо лінія нахилена нагору, це означає, що ціна рухається нагору. Якщо лінія нахилена вниз, ціна рухається вниз. В індикаторі все ще є невелике запізнення, тому якщо ціни швидко змінюються, індикатор може не відразу змінити кут нахилу.

Обмеження використання TEMA

Хоча TEMA зменшує запізнення, вона все ж успадковує деякі традиційні проблеми інших МА. МА насамперед корисні на трендових ринках, коли вартість активу здійснює стійкі рухи в одному чи іншому напрямку.

Під час хвилювання, коли ціна хитається туди-сюди, MA або TEMA можуть дати мало розуміння і будуть генерувати помилкові сигнали, оскільки перетину можуть не призвести до стійкого руху, поки ціна залишається в діапазоні.

TEMA найкраще використовувати у поєднанні з іншими формами аналізу, такими як аналіз цінової дії, інші технічні індикатори та фундаментальний аналіз.

LSMA

LSMA використовується лінійна регресія для розрахунку нахилу лінії, яка найкраще підходить до заданого набору даних, щоб створити Moving Average. Ця ковзна середня може використовуватися як індикатор слідування за трендом або імпульсу і прагне видалити шум з наборів даних, щоб зробити їх більш точними.

В результаті виникає проблема запізнення, оскільки останні дані, як правило, корисніші, ніж ті, що сталися за більш тривалий період до цього.

Moving Average за методом найменших квадратів складніше за інші типи середніх через те, як вона розраховується. Вона розраховує лінію регресії найменших квадратів попередніх часових періодів.

В результаті її можна використовувати для прогнозування наступного напряму руху активу, оскільки визначає лінію найменших квадратів. Кожна точка даних в LSMA зазвичай являє собою взаємозв’язок між відомою незалежною змінною та невідомою залежною змінною.

На графіку нижче показана акція з 50-денною LSMA та 50-денними EMA та SMA.

Різниця між LSMA та SMA

Індикатори SMA і LSMA істотно відрізняються один від одного, хоча, здавалося б, вирішують ті самі завдання. Наприклад, SMA розраховується шляхом складання цін закриття та подальшого поділу їх на період.

Як показано вище, індикатор LSMA зазвичай має складний процес розрахунку, який включає знаходження лінії найкращої відповідності. SMA має більший лаг, ніж LSMA. Тому використання LSMA є більш ефективним та простим підходом.

Таким чином, жоден тип МА не кращий за інший. Рішення про те, який тип Moving Average використовувати, зводиться до особистих переваг і до того, що найкраще підходить для стратегії.

Як налаштувати індикатор Ковзна середня?

Пропонуємо покрокові інструкції з налаштування ковзної середньої на різних сайтах та для різних видів трейдингу.

Існує три основні параметри, які можна налаштувати на індикаторі Moving Average:

• Період часу: це кількість днів або періодів, які будуть використовуватись для розрахунку середньої. Більш тривалий період призведе до більш плавного середнього, а більш короткий період зробить середнє чутливішим до недавніх змін цін.
• Згладжування: цей параметр визначає, яка вага надається останнім точкам даних при розрахунку MA. При більш високому значенні ваги MA більш чуйно реагуватиме на останні зміни цін, а при нижчому значенні ваги більше значення надаватиметься старішим точкам даних.
• Тип Moving Average: існують різні типи MA, які використовують різні методи розрахунку середніх. Найбільш часто використовуваним типом є Simple Moving Average, яка надає рівної ваги всім точкам даних за період часу.

Інструкція з налаштування на TradingView

1. Заходимо до терміналу TradingView.
2. Натисніть кнопку «Індикатори» у верхньому меню.

1. У вікні в розділі «Пошук» введіть «MA».
2. Виберіть «Ковзне середнє» зі списку.

5. Знайдіть «MA» у верхньому лівому куті і натисніть на значок шестерні.

6. У меню налаштувань ви можете налаштувати: довжину (період ковзної) та метод згладжування (тип ковзної).

Інструкція з налаштування на MT4

Щоб додати Moving Average на свій графік на платформі mt4, спочатку відкрийте платформу та перейдіть до пункту «Вставка» у верхньому лівому куті. Потім натисніть на «Індикатори» у новому списку на Трендові та виберіть «Moving Average».

Після вибору Moving Average з’явиться нове вікно. У цьому вікні ви побачите 2 вкладки:

1. На вкладці «Параметри» можна встановити основні значення ковзної середньої в полі «Період» (яке визначає, наскільки довгою буде середня), вибрати кращий метод MA і до чого вона буде застосовуватися (наприклад, Close, Open, High, Low). Кожен із цих методів відноситься до точки даних, взятої з кожного цінового бару.

Наприклад, індикатор ковзної середньої, заснований на котируваннях закриття, відображатиме розрахункове значення кожного бару. Це правильно незалежно від того, чи застосовуєте ви згладжену ковзну середню або будь-який інший індикатор середньої.

2. На вкладці «Відображення» будуть таймфрейми, на яких спроектована ковзна середня. Якщо ви оберете «Показати на всіх таймфреймах», то зможете побачити MA на всіх таймфреймах. Опція «Показати на всіх таймфреймах» ідеально підходить для торгівлі на Форекс на кількох таймфреймах.

Вона добре допомагає виявити сигнал на купівлю або продаж або спостерігати за тим, як поточна ціна закриття цінового бару розвивається щодо обраної ковзної середньої.

Інструкція з налаштування на Binance

1. Спочатку потрібно вибрати в терміналі біржі інструмент, яким ти хочеш торгувати. Наприклад, BTC-USDT.
2. У меню у верхній частині вікна графіка натисніть кнопку «Технічний індикатор».

3. У вікні в розділі «Пошук» введи «MA».
4. З’явиться список усіх доступних ковзних середніх. Виберіть «Ковзна середня» з цього списку.

5. Тепер, коли індикатор ковзної середньої на графіку, у лівому верхньому куті вікна графіка з’явиться нове меню — «MA». Тут ти можеш налаштувати параметри ковзної середньої. У меню налаштувань можна відрегулювати «Length» (довжину середньої ковзної). Чим більша довжина, тим плавнішою буде лінія. Також можна змінити колір та ширину лінії.

Налаштування для дейтрейдингу

Деякі внутрішньоденні трейдери вважають за краще використовувати SMA, оскільки вважають їх надійнішими; інші вибирають EMA, оскільки вважають, що вони дають більше шансів уловити короткострокові тренди.

Тут немає правильної чи неправильної відповіді — головне знайти те, що найкраще підходить саме тобі, і дотримуватися цього.

Після вибору типу Moving Average потрібно визначити, який часовий інтервал найкраще підходить для твоєї торгової стратегії. Наприклад, якщо хочеш скальпувати невеликий прибуток від внутрішньоденного руху цін, то більше підійде коротший часовий інтервал, 5 хвилин або 15 хвилин.

Налаштування для свінг-трейдингу

Не існує «правильної» ковзної середньої для свінг-трейдингу. Деякі професійні трейдери вважають, що використання більш довгострокового MA, наприклад, 200-денний, допомагає довше залишатися у виграшних угодах. І навпаки, використання більш короткострокової Moving Average, такої як 20-денна, може допомогти увійти до угоди раніше.

Деякі трейдери використовують комбінацію різних Moving Average (наприклад, 20- та 200-денну MA) для забезпечення як довгострокових, так і короткострокових орієнтирів.

Не існує єдиної правильної відповіді, коли йдеться про вибір Moving Average. Головне — знайти середню, яка допомагає приймати кращі торгові рішення. Якщо конкретна ковзна не допомагає, не бійтеся спробувати щось інше.

Налаштування для інвестування

Довгострокового інвестора може більше цікавити загальна тенденція ринку, ніж короткострокові коливання. Для того щоб краще оцінити довгострокову тенденцію, може знадобитися коригування Moving Average.

Існує кілька різних способів коригування MA. Один з них полягає у використанні довшого часового інтервалу. Наприклад, замість 20-денної використовувати 100-денну та/або 200-денну Moving Average. Це згладить коливання і дасть тобі найкраще уявлення про довгострокову тенденцію.

Стратегії торгівлі зі ковзною середньою

Ну а тепер найцікавіше — як торгувати зі ковзною середньою. Розкриваємо секрети найуспішніших стратегій торгівлі з МА.

Багато трейдерів використовують Moving Average у своїх торгових стратегіях, щоб вирішити, коли входити та виходити з угод. MA можна використовувати на будь-якому часовому інтервалі, але найчастіше вони застосовуються на денних та тижневих графіках.

Два основних типи ковзних середніх — проста (SMA) і експоненційна (EMA).

Існують різні способи використання Moving Average, але одна з найпоширеніших стратегій полягає в тому, щоб купувати, коли ціна перетинає MA знизу, та продавати, коли вона перетинає її зверху.

Інша популярна стратегія полягає у використанні декількох ковзних середніх, наприклад, 10-денна SMA та 20-денна EMA. У цьому випадку сигнал на купівлю генерується, коли 10-денна SMA перетинається вище 20-денної EMA, а сигнал на продаж — коли вона перетинається нижче.

Використання Moving Average у торгових стратегіях має низку переваг та недоліків:

• Переваги в тому, що вони об’єктивні та легко інтерпретуються, допомагають відфільтрувати шум та дають чітке уявлення про базовий тренд, а також можуть використовуватись у поєднанні з іншими технічними індикаторами.
• Недоліки в тому, що вони відстають від цін, часто схильні до хибних проривів і погано працюють у періоди високої волатильності та нестабільності.

200-денна ковзна середня: стратегія торгівлі

Одним із найважливіших інструментів у торгівлі є 200-денна проста Moving Average. Це пов’язано з тим, що всі трейдери знають про цей період і активно стежать за цією середньою на ціновому графіку.

Оскільки до 200-денної Simple Moving Average прикуто так багато уваги, багато трейдерів розміщують свої ордери навколо цього ключового рівня.

Ось як виглядає 200-денна Simple Moving Average на 1D-графіку:

Синя лінія — це 200-денна SMA. Видно, що лінія виступає як підтримка в деяких точках і, навпаки, може викликати значні продажі при прориві вниз.

Одне з емпіричних правил: коли вартість інструменту пробиває середню, вона зазвичай продовжує енергійно рухатися в напрямку прориву.

Сигнали 200-денної SMA

Існує два основних сигнали відносно 200-денної простої Moving Average:

1. Якщо вартість активу перевищує 200-денний SMA, це бичачий сигнал.
2. Якщо вартість знаходиться нижче 200-денного SMA, це ведмежий сигнал.

Покупка

Бичачий прорив: коли цінова дія пробиває 200-денну SMA вгору.

Відскок від підтримки: коли ціна зустрічає 200-денну SMA як підтримку та відскакує вгору.

Продаж

Ведмежий прорив: коли ціна пробиває 200-денну SMA вниз.

Відскок від опору: коли вартість інструменту зустрічає 200-денну SMA як опір і відскакує вниз.

Важливо відзначити, що 200-денна SMA зазвичай передбачає довгострокові рухи ціни. Це робить її надзвичайно привабливим технічним інструментом для довгострокових інвесторів.

Рекомендації

1) Перш ніж робити будь-які дії щодо 200-денної ковзної середньої, необхідно спочатку з’ясувати, чи звертають на неї увагу трейдери, які контролюють актив.

У будь-якому активі є трейдери, які контролюють рух ціни. Тому вам необхідно з’ясувати, чи ці трейдери покладаються на 200-денну Moving Average, чи вони дивляться на якусь іншу формацію графіка або індикатор для прийняття своїх торгових рішень.

Для цього дайте відповідь на запитання: чи реагує ціна 200-денну SMA? Якщо ні, змініть стратегію.

2) Обсяг торговельної активності є ключовим чинником під час розгляду 200-денної MA. Якщо обсяг торгів високий, ймовірно, акція волатильніша і більш впевнена у своєму прориві. Якщо ціна зустрічає 200-денну MA при низькому обсязі, середня може придушити рух ціни або підтримати під час відкату.

Пам’ятайте, що високий або низький обсяг не є за своєю суттю поганим або хорошим. Все залежить від того, в якому напрямку ти торгуєш на ринку, щоб визначити, чи є обсяг твоїм другом чи ворогом.

На зображенні вище ти бачиш, що невеликий відскок з’являється при низьких обсягах. 200-денна MA виступає як підтримка, але значного руху не відбувається через відсутність обсягів. Цей рух з’являється, коли ціна пробиває SMA під час високих обсягів торгів.

3) Прорив — це коли вартість значно рухається вниз на великому обсязі. Хоча прориви можуть бути прибутковими, якщо ти перебуваєш на правильній стороні угоди, пам’ятай, що ринок рухається імпульсивно лише близько 20% часу. Тому якщо хочеш отримувати постійний прибуток, тобі також необхідно розуміти, як торгувати в інші 80% часу.

Головна перевага використання 200-денної Moving Average полягає в тому, що ти можеш розмістити жорсткі стопи з іншого боку угоди, коли ціновий рух починає згущуватися навколо 200-денного MA.

4) При торгівлі на проривах 200-денної Moving Average важливо виявляти обережність та терпіння. Почекай, поки ціна не закриється вище за середню, перш ніж входити в угоду.

У торгівлі не обов’язково першим входити до угоди. Дай бикам чи ведмедям довести, що вони контролюють ситуацію, а потім входь до угоди на наступній свічці, якщо ціна продовжує рухатися у тому ж напрямку.

Приклад торгівлі

Вище представлено графік акцій JP Morgan Chase & Co. З лютого до червня. Синя лінія – це 200-денний MA.

Графік 200-денного Moving Average починається з бичачого прориву через синю лінію при високому обсязі.

Потім вартість формує вершину над зоною прориву і зрештою відкочується до 200-денної Moving Average. На цьому відкаті ти зауважуєш, що обсяг зменшується.

Це ознака того, що будь-яка ведмежа активність використовується великими гравцями для накопичення більшої кількості акцій.

Ми відкриваємо довгу угоду та розміщуємо стоп-лосс нижче мінімуму перед проривом 200-денної ковзної середньої.

Потім обсяги знижуються і ціна повертається до 200-денної MA для чергового тесту. Вартість котирувань спокійно відскакує від лінії із відносно низьким обсягом.

Раптово вартість пробиває рожевий прапор угору за високого обсягу торгів.

Після цього JPM починає сильний імпульсний рух догори, який триває протягом трьох місяців. Ми виходимо з угоди в той момент, коли ціна пробиває синю лінію бичачого тренду вниз.

Ця одна угода принесла б понад 10% прибутку.

Резюме

Moving Average є, мабуть, найпопулярнішим індикатором у всьому технічному аналізі.

Однією з найважливіших ковзних середніх є 200-денна SMA.

На 200-денну SMA спирається багато трейдерів, що робить її важливим психологічним рівнем.

Два основних торгових правила для 200-денної SMA такі:

• Коли ціна вища, слід купувати.
• Коли ціна нижча, слід продавати.

Існує дві групи сигналів 200-денної SMA:

• Бичачий прорив та закріплення вище – сигнали на покупку.
• Ведмежий прорив та закріплення нижче – сигнали на продаж.

Рекомендації:

• Переконайтеся, що цінова дія відповідає 200-денній ковзній середній.
• Використовуйте індикатор об’єму.
• Торгуй прориви.
• Виявляй терпіння під час проривів.

50-денна ковзна середня: стратегія торгівлі

Індикатор 50-денної Moving Average є одним із найпоширеніших SMA у біржовій торгівлі. Це робить торгові сигнали навколо лінії досить надійними, виходячи з кількості трейдерів, які спостерігають за торговельною активністю на вказаному рівні.

Не лише дрібні трейдери стежать за цим індикатором, а й професіонали, та інституційні трейдери використовують його.

Нижче на графіку ти побачиш 50-денну Simple Moving Average.

Вхід до угоди

Рекомендується входити в угоду, коли активний крус пробиває 50-денну MA. Це пов’язано з тим, що в більшості випадків рух ціни продовжуватиметься у напрямку прориву.

Стоп-лосс

При використанні 50-денної стратегії Moving Average важливо захищати кожну угоду ордером стоп-лосс. Це пов’язано з тим, що можуть виникнути моменти, коли цінова дія несподівано вистрілить у протилежному напрямку, і ти не захочеш втратити свої інвестиції.

Ідеальне місце для ордера стоп-лосс — за ціновим краєм, який сформувався до сигналу на вхід в угоду. Якщо ціна пробиває вгору 50-денну ковзну середню, то тобі слід відкрити довгу позицію за акцією, а стоп-лосс розмістити нижче за нижню межу, яка передувала прориву. Для ведмежих угод справедливе протилежне.

Ціль

Тримаємо позицію і закриваємо її лише, коли ціна прорвалася у напрямку протилежному твоїй позиції.

Таким чином, якщо у тебе довга позиція, виходь із угоди, коли ціна проривається нижче 50-денної ковзної середньої, а якщо коротка, виходь, коли ціна рухається вище за неї.

Приклад торгівлі

Тепер давайте розглянемо реальний торговий приклад із 50-денною Moving Average:

Вище ти бачиш графік 50-денної Bank of America. Синя вигнута лінія на графіку – це 50-денна SMA.

Дія відбувається в той момент, коли ціна пробиває 50-періодну SMA вниз. Прорив показує червоне коло на зображенні. Бачиш, що ціна спочатку кілька разів намагається пробити SMA вниз.

Однак нам потрібно почекати, поки ціна проб’є цей рівень, щоб отримати достовірний сигнал. Таким чином, ми продаємо, коли бачимо різке зниження через два останні цінові дні нижче 50-денної SMA.

Розміщуємо ордер стоп-лосс вище останньої великої вершини на графіку. Правильне розташування стоп-лосс ордера показано червоною горизонтальною лінією на графіку.

Після цього ціна дуже різко знижується та входить у ведмежий тренд. Ми повинні залишатися в торгівлі, поки ціна знаходиться нижче 50-періодної SMA.

Коли ціна пробиває 50-денну SMA, ми закриваємо угоду.

Однак це також довгий сигнал, і ми входимо в ринок з новою угодою, яка є бичачою. Ми розміщуємо ордер стоп-лосс нижче останнього великого дна на графіку, як показано на зображенні.

Потім ціна повертається та тестує SMA як підтримку. Після цього з’являється бичачий відскок, який відновлює наші бичачі надії. Дорогою ціна зазнає кількох ударів, але 50-денна SMA підтримує ціновий рух.

Потім ціна формує вершину, яка нижча за попередню на графіку (рожева лінія). Потім ми бачимо прорив через 50-денну SMA. Тому закриваємо угоду, припускаючи, що цінова дія розгорнеться, і це і відбувається.

Описаний випадок є прикладом двох угод щодо 50-денної SMA, які відрізняються за своєю прибутковістю.

Перша угода є короткою і приносить солідний прибуток у розмірі 15% за три з половиною місяці. Друга ж приносить лише 0,22% протягом приблизно трьох місяців.

50-денна ковзна всередині дня

Індикатор 50-денного MA можна використовувати для відстеження підтримки або опору протягом дня.

50-періодний Moving Average є ключовим індикатором для ціни акцій Apple, як видно з графіка вище. Навіть під час передринкових торгів ціна дотримувалась 50-періодної SMA. Після перетину нижньої межі ціна акцій Apple дотримувалася середньої до кінця дня.

Не варто торгувати акціями, які волатильні вранці, використовуючи період вище 20. Цінова дія настільки швидка, що простіше використовувати нижчий часовий інтервал, щоб уловити правильні рухи.

Резюме

50-денна Moving Average – один із найчастіше використовуваних індикаторів у біржовій торгівлі:

• Він усереднює 50 періодів акцій на будь-якому часовому інтервалі.
• Багато інвесторів і трейдерів дивляться на 50-денну SMA.
• Таким чином, 50-денна SMA – це психологічний рівень, який може виступати як підтримка та опір.

Щоб торгувати з 50-денним SMA, важливо запам’ятати такі правила:

• Коли ціна пробиває 50-періодну SMA, слід торгувати у напрямку прориву.
• Ти маєш розмістити стоп-лосс ордер за межами більшої вершини/нижнього рівня перед проривом.
• Ти маєш залишатися в торгівлі доти, доки ціна не проб’є 50-денну Moving Average у протилежному напрямку.

50-денна Moving Average добре поєднується з 200-денною:

• Перетин 50-денної та 200-денної Moving Average називається «золотим хрестом».
• Коли ти бачиш «золотий хрест», слід шукати покупки.
• Ти маєш розмістити стоп-лосс за межами більшої вершини/нижнього рівня перед перетином.
• Слід утримувати угоду доти, доки 50-періодна Moving Average не буде пробита вниз.

Як торгувати з перетинами ковзних середніх?

Існує кілька способів інтерпретації перетинів Moving Average, але найпоширеніший — використовувати їх як сигнал до купівлі або продажу.

Перетин Moving Average — це коли ціна активу рухається від однієї сторони ковзної до іншої. Вважається бичачим сигналом, якщо ціна рухається від рівня нижче MA до рівня вище за неї, і ведмежим сигналом, якщо навпаки.

Наприклад, якщо 50-денна ковзна перетинається вище 200-денної, це вважається бичачим сигналом, і трейдери можуть купувати актив.

Існує кілька переваг торгівлі з такими перетинами:

• Їх можна використовувати як стратегію слідування за трендом, тобто трейдери укладатимуть угоди лише у напрямку загального тренду.
• З їх допомогою можна знаходити входи та виходи з угод, а також потенційні рівні підтримки та опору.

Ризики:

• Moving Average може давати помилкові сигнали, особливо на неспокійних чи обмежених за обсягами ринках.
• Вони мають тенденцію відставати від цінового руху, це означає, що трейдери можуть входити до угод після того, як рух вже почався, і виходити занадто рано до його завершення.

Стратегія

Коли 50-денна ковзна перетинається вище 200-денної, це сигналізує про те, що актив знаходиться у висхідному тренді і його слід купувати.

Аналогічно, коли 50-денна Moving Average перетинається нижче 200-денної, це сигналізує про те, що актив знаходиться у низхідному тренді, і вам слід продавати.

При використанні цієї стратегії слід пам’ятати про кілька моментів:

• Перетини можуть відбуватися досить часто, тому потрібно набратися терпіння та дочекатися розвитку чіткого тренду, перш ніж діяти.
• Стратегія найкраще працює на ринках, які мають тенденцію до зростання чи зниження; вона працює на нестабільних ринках.

Золотий перетин

Золоте перетин — це формація графіка, що складається з перетину короткострокової Moving Average і довгострокової. Як правило, як короткострокова ковзна використовується 50-денна, а як довгострокова — 200-денна. Інакше кажучи, Золотий хрест сигналізує про продовження довгострокового бичачого ринку.

Як правило, цей хрест проходить у 3 фази:

• Короткострокова Moving Average нижче за довгострокову MA під час низхідного тренду.
• Тренд розгортається і короткострокова MA перетинає довгострокову.
• Бичачий тренд починається, коли короткострокова MA залишається вищою за довгострокову.

Важливо знати, що Золотий хрест також може бути розрахований за допомогою Moving Average, яка називається експоненційною ковзною середньою (EMA), що використовує іншу формулу, більшою мірою орієнтовану на недавню цінову дію.

EMA також можна використовувати для пошуку бичачих та ведмежих хрестів, включаючи Золотий хрест.

Перетин смерті

Або Хрест смерті – це протилежність Золотому Хресту. Він свідчить про ослаблення висхідного тренду і зародження низхідного. Дуже часто і через посилення короткострокового ведмежого імпульсу це може призвести до короткострокової ситуації перепроданості.

У цьому разі йдеться про формування графіка, де короткострокова ковзна перетинає вище довгострокової. Наприклад, 50-денна середня рухається нижче 200-денної MA. Крім того, хрест смерті зазвичай вважається ведмежим сигналом.

Цей перетин відбувається в 3 етапи:

• Короткострокова MA знаходиться вище за довгострокову під час бичачого тренду.
• Тренд розгортається, і короткострокова Moving Average перетинається нижче за довгострокову.
• Східний тренд починається, коли короткострокова Moving Average залишається нижчою за довгострокову.

Різниця між Золотим хрестом та Хрестом смерті

Різниця дуже зрозуміла: золотий хрест можна вважати бичачим сигналом, а Хрест смерті – ведмежим.

Торгові стратегії

Зверніть увагу, що небагатьом золотим хрестам або хрестам смерті не передували короткострокові відкати та періоди консолідації.

Як тільки ви бачите Золотий хрест або можливий Хрест смерті, перевірте інші технічні індикатори. Оскільки ці технічні крос-події засновані на ковзних середніх вони можуть бути відносно пізніми, але сильними індикаторами зміни тренду.

Не забувайте про ліміти стоп-лосс, тому що хоча технічні індикатори корисні для тих, хто хоче торгувати ф’ючерсами в короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі, ліміти стоп-лосс рекомендуються встановлювати.

Середня ковзна і біткоін

Як торгувати біткоїном зі ковзною середньою? Як правильно використовувати індикатор у такому виді торгівлі? Читайте далі.

Причина популярності біткоїну серед роздрібних трейдерів полягає у сильних коливаннях його курсу за останні кілька років. Однак використання 10-періодної або 20-періодної MA для аналізу ринку не є логічним підходом.

Ми вже говорили про те, як виходити з угод, використовуючи середні, що ковзають. Ми заявили, що можна утримувати позицію доти, доки не відбудеться розворот. Це емпіричне правило здається цілком логічним, поки ти не розглянеш графік біткоїну вище.

Вище представлений 30-хвилинний графік біткоїну з 20-періодною ковзною середньою. Зверніть увагу, як біткоїн не поважає 20-періодну Moving Average. Ти побачиш таку ж зневагу до середніх, якщо торгуватимеш волатильними акціями.

Ф’ючерсний контракт легко пробиває 20-періодну Moving Average, як вгору, так і вниз, не моргнувши оком.

Якщо 20-періодна MA не дає хороших сигналів, чи це означає, що біткоїном не можна торгувати за допомогою цього індикатора?

Коли йдеться про біткоїн, трейдери часто стежать за 50-денною та 200-денною Moving Average. 50-денна MA вважається короткостроковим показником, а 200-денна – довгостроковим.

Індикатори, засновані на ковзних середніх

Які індикатори з’явилися завдяки ковзній середній? В основу яких інструментів лягла МА? Залишайтеся та читайте далі.

Смуги Боллінджера

Це інструмент технічного аналізу, створений Джоном Боллінджером на початку 1980-х. Він був створений на основі спостереження, що волатильність цін є динамічною, а не статичною.

Робота смуг полягає в тому, щоб ідентифікувати відносні мінімуми та максимуми. Смуги Боллінджера складаються з:

• середня смуга – Moving Average із періодом n;
• верхня смуга – що в k разів перевищує стандартне відхилення n-періоду над середньою смугою;
• нижня смуга – що у k разів перевищує стандартне відхилення n-періоду нижче середньої смуги.

За умовчанням передбачається: n = 20 та k = 2.

Насправді відстань між верхньою і нижньою смугами спостерігається для визначення волатильності ринку. Коли висока волатильність, гарною стратегією є продаж на верхній смузі і покупка на нижній.

Якщо лінії розташовані близько одна до одної, це означає, що ринок консолідується; у цій ситуації слід дочекатися пробою та відкриття смуг.

MACD (Moving Average Convergence/Divergence)

Індикатор, створений аналітиком Джерардом Аппелем у 1979 році, розраховує сходження та розбіжність Moving Average. Його найкраще використовувати у довгострокових інвестиціях.

Сигналами на купівлю та продаж є перетин двох ліній. Ми інтерпретуємо індикатор так:

• лінія MACD перетинає сигнальну лінію знизу – це сигнал до купівлі акції та оголошення висхідного тренду;
• лінія MACD перетинає сигнальну лінію зверху – це сигнал до продажу акції та оголошення про розворот тренду.

На стан перекупленості вказують, коли лінії перебувають надто високо над нульовою лінією, і стан перепроданості, коли вони надто далеко від нульової лінії. Також спостерігається помітна розбіжність між лініями MACD та ціною.

• Негативна дивергенція – коли лінії MACD знаходяться явно вище за нульовий рівень (перекупленість) і починають слабшати, при цьому ціни продовжують зростати. У багатьох випадках це попередження формування цінового сплеску.
• Позитивна дивергенція — виникає, коли лінії MACD знаходяться явно нижче за нульовий рівень (перепроданість) і починають зростати, обганяючи при цьому ціни. Найчастіше це може говорити про формування цінового дна.

Завантажити шаблон розрахунку EMA в Excel

Шаблон розрахунку EMA (Exponential Moving Average, експоненціальна ковзна середня) в Excel являє собою інструмент, який може бути надзвичайно корисним для трейдерів, аналітиків та інвесторів.

Чим?

1. Гнучкість: ви можете легко налаштувати період EMA і вибрати потрібні часові рамки для аналізу.
2. Інтеграція з даними: Excel дає змогу інтегрувати цінові дані з різних джерел, роблячи аналіз ще простішим.

3 Швидкість: економить час на розрахунках, особливо якщо ви аналізуєте багато активів або часових періодів.

4 Аналіз трендів: EMA допомагає визначити поточні тренди ринку, що може бути ключовим для прийняття торгових рішень.

1. Тестування стратегій: за допомогою EMA можна тестувати різні торгові стратегії на історичних даних.
2. Персоналізація: можливість додавання додаткових індикаторів і параметрів для складніших стратегій.

Використовуючи шаблон розрахунку EMA в Excel, ви отримуєте потужний інструмент для технічного аналізу, який легко адаптується під ваші конкретні потреби та вимоги.

Щоб завантажити шаблон, просто натисніть на кнопку

Завантажити